高勝率買方週選當沖策略

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週三，通常是選擇權時間價值會歸零的時候，也是各種選擇權買賣方高手很喜歡進場的時間，

這時候很適合做賣方，也很適合做買方，不過要做哪一方，思考的原理會不太一樣。

這次分享的這支策略，以順勢為主，主要挑周三做買方去追買call或者買Put，因為時間價值所剩無幾，所以做買方，大不了就全部歸零，但獲利有可能跟著行情爆發走出去。有點自帶停損的概念。

由於接下來是用multicharts來回測策略，如果還不知道怎麼用multicharts回測選擇權，可以先參考 如何回測選擇權

策略邏輯解析

這支策略是一支很簡單，並且多空邏輯對稱的五分K策略，原本是想要寫一隻網路上的策略，原本的策略是周三開盤，如果早盤突破昨天夜盤高低點，就買價平去追，不過後來發現用開盤價其實比較好。

並且策略如果是買方買在價平，對順勢策略來講，dealta不到1，所以回測起來績效其實不好，反而要買價內一點比較好，就讓我們看下去吧。

時間濾網一

首先要加一個進場時間，因為是周三，周選要結算了，所以不要太晚進場，時間上感覺只做前四個小時就好，所以程式碼就簡單地訂一下時間，讓交易的時間在限縮在前面

condition1 = t>=0846 and t< 1246;

時間濾網二

因為就是只做周三，所以時間就是限定在周三，其他天都不做

condition2 = dayofweek(d) = 3;

進場條件

符合了上面的時間條件就可以進場了，這支策略主要是要做突破去追得順勢，這邊用早盤開盤價當作一個起始點，

漲超過多少趴數或跌超過多少趴數就直接追進去。

如果是往上漲的突破，我就進場買call

如果是往下跌的突破，我就買put

結合上面時間濾網，powerlanguage進場語法就是這樣

if condition1 and condition2 then begin

	
	if EntriesToday(d)<=0 then buy       next bar at 早盤開盤價*(1+x%) stop;

	if EntriesToday(d)<=0 then sellshort next bar at 早盤開盤價*(1-x%) stop;
	


end;

出場條件

出場條件也極其簡單，時間超過下午一點十五就出場了，以五分K來講就是1320會出去，基本上就幾乎等同於進去結算啦，

不過回測上有出場時間會比較好有資料時間點回測，所以特意寫一個出場讓他出場，但意思差不多就是進結算。

if MP<>0   then begin


	if t >1315 then sell this bar on close;
	if t >1315 then buytocover this bar on close;
	
end;

整個策略邏輯就只有上面這樣了，非常的簡單，而且多空邏輯對稱。

關於買方的特性

很多交易方法有時候比較違反直覺，回測了才知道，這部分蠻有趣的，做買方，會想買價外或價平，會感覺買價內很貴，乾脆就直接買期貨就好，

但回測起來，買稍微價內一點其實效果會比較好。

績效也比期貨好很多，因為dealta的關西，打價內一點，會比較接近期貨特性，但是他又同時保有大不了歸零的特性，只是歸零的成本變高一點，如果大幅度反向的行情，還是有比期貨會賠到無限大的狀況好，屬於一種比期貨更能凹的特性。

讓我們用回測數據，來看他從價外買進來的狀況

買價外兩檔績效曲線

先來看買價外兩檔，很多人做買方都喜歡買價外去賭他穿過去，

當然沒有說不行，也是很看策略，有些策略就是要賭那種穿價翻倍

不過以順勢策略來說，很多時候可能價內會好一點

而以這支策略來講如果買價外兩檔，雖然偶而可以賺到那種穿價賺一波大的，但長期看起來，大部分時間勝率可能很低，都是直接歸零阿!!!!!!!!

買價平績效曲線

買價平就稍微好一點了，至少會往上了，但績效曲線依然達不到上線標準，勝率也是沒有拉上來

買價內績效曲線

最終如果改買價內，績效好多了，藍色的線是台指的績效，明顯績效比單純用期貨去打還好，

並且在期貨中間沒有創高的時候，用選擇權買方打，他還有創高

近期他也領先期貨優先創新高

績效概要

來看看一些數據

他的回測時間是從2017五月到2024四月，

勝率高達六成

風暴比5.65

交易了兩百多次

並且所有數字都比原使用期貨來打的好

有更快的創高速度，更高的勝率跟報酬

年損益來講

從2017年到目前2024四月，不管是多頭還是空頭年，每年都賺錢，感覺是個不太差的策略

整體而言，他是一隻如果用期貨來去打，回測績效大家一定看不上的策略，

但是利用選擇權買方的特性，讓他的優勢，明顯贏過期貨的交易方法

周三買方還有很多種交易方式可以等大家挖掘，歡迎來免費試用選擇權超人，回測你專屬的選擇權策略

有時候比較好的交易方法，要從數據來挖掘來驗證。

風險報酬比再優化

這支策略中間還是有個看起來不太舒服的DD，但稍微調整

讓多空的邏輯不要那麼對稱，並且加入夜盤的高低點當追價參考，就可以修掉

新的策略績效曲線如下

風暴比有再上升到13.9

勝率一樣接近六成

並且一樣所有的數值都遠比原始的期貨來的好

創高速度也比期貨還快

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