前言-崩盤大賺的可能性📉
今年三月，台股一個崩盤，空頭的時候大家都想要去大賺。
而要怎麼才能在這種時候賺到大錢，那一定需要抱一個大的部位並且抓到行情。
選擇權買方有一個最大的優勢在，需要的資金很低，所以大家都會很想利用這個特性，讓小資金透過買方多口數來在大行情的時候爆賺。
然而行情不是天天有，因此需要透過量化的方式，來找到能賺錢得地方。
多口數的門檻
要爆賺，下單的口數就必須放大
在現在期貨保證金節節高升，小資金要打大口數來翻倍變得不容易
這時候選擇權買方的低成本優勢就顯現出來了
所需保證金優勢💵
以現在期貨小台要打20口保證金大概要170萬台幣💰，然而20口選擇權買方可能只要二十萬塊出頭甚至更少。
因此，選擇權買方可以說是小資金翻倍的利器
這是一隻改自從2021實戰用的全時段加碼當沖策略🔥
為的就是，如果有崩盤的大行情可以一路加碼到滿艙20口的攻擊型策略。
今年三月這波崩盤也持續讓這隻策略績效創高
期貨績效表現
這隻策略的交易成本設定為單邊2.5點。
從2017年開始的全時段，可以看出，在很多次的崩盤中，他常常可以捕捉到
績效報表
以期貨的數據來看，風暴比有10以上
權益曲線
曲線長期往上，並且也這波崩盤中持續創新高
近八年來每年獲利與交易次數
而這種多口數的加碼策略，透過選擇權，可以打出非常不同的效果，讓我們來看看選擇權的效果
選擇權買方與賣方的優勢⚖️
我們用寫出的期貨策略，分別來改成打選擇權訊號來看看
用力buy put-爆發力爆賺為目標💥
如果用buy put連打績效就會像以下這樣，勝率比較沒那麼高，但是獲利可以因為波動率飆升以及所需要的資金更小，創造更大的報酬率，甚至風險報酬比也可以再拉上去
相比剛剛的期貨，下圖中，藍色為期貨的曲線黑色為buy put，用買方去打是最最最具有攻擊性的手法
崩盤sell call-以曲線平滑為目標😌
在崩盤的時候波動率容易飆升，所以這時候去賣，可能感覺風險大，但從數據的角度來看，市場是很公平的，對於敢在這種時候的冒險者，所給予的回饋也相對會多比較多。
相比期貨，雖然賺比較少，但可以從下圖看出，會產生出較為平穩的績效與權益曲線的效果。
當然不只是這樣，它的風險報酬比有時候也可以更高
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參賽截止日期為2025年四月底🔓
結束後會舉辦參加者的實體交流活動，目前暫定在5/3號📅
策略主題🎯
- 多空都可以，只要府合加碼當沖主題，但必須為全時段或是至少一天內一定要全部出場的加碼當沖策略。
- 滿倉最大口數至少要大於等於20口的分批進場策略，並且至少分20次以上去做進場
- 如果用期貨，那單邊交易成本設定為500元(期貨2.5點)
- 如果用選擇權，選擇權超人回測機設定，手續費0.5點加上滑價2tick
- 接受multicharts或是XQ的策略
策略評分條件📋
- 必須為全時段或是至少一天內一定要出場的加碼當沖策略，滿倉最大口數至少要大於等於20口的分批進場策略，並且至少分批20次以上去做進場
- 如果有遇到月結算，務必要記得結算出場
- 每年的交易口數必須大於300口(畢竟進去一次順利加碼就有20口了)
- 可以選擇看期貨或是選擇權的評分標準。選擇權可以採用買方或是賣方的績效
- 如果是用期貨的績效，近五年全時段每年為正獲利，近五年全時段總風暴比大於6
- 如果是用選擇權超人回測機，買方或是賣方去打，近五年全時段每年為正獲利，風暴比大於6
如果還不知道怎麼回測的
XQ的使用者請看 如何用XQ回測選擇權
Multicharts的使用者請看 如何用multicharts回測選擇權
連假快一起來寫策略吧~~🎉
資料來源:期交所公開資料
免責申明:投資有賺有賠，僅分享量化研究與過去歷史統計數據，不保證資料或結果之正確性，量化策略也都有時效性，內容和意見僅供參考，並不構成投資建議或勸誘，請勿直接串接下單。讀者應當自行進行完整的研究，並在做出任何投資決策前，理性評估，為自己負責。
